市场组合

导读：市场组合是由风险证券构成，并且其成员的证券投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问市场组合的风险收益率跟市场组合收益率怎么区分
  答市场组合收益率=市场组合的风险收益率%2B无风险收益率
• 问市场组合收益率和市场组合的风险收益率 不一样吗？
  答你好 不一样 市场收益率是市场组合的按权重的收益率，其分为无风险收益和风险收益。 而市场风险收益率=市场收益率-无风险收益率；即表示市场风险溢价，也就是因为承担了风险而获得相对应的收益率。
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• 问市场风险和市场组合风险的区别
  答您好同学，市场风险收益率与市场组合的风险收益率是一个概念，就是市场组合的平均收益率-无风险收益率
• 问市场组合收益率，跟市场收益率一样吗？
  答不一样市场收益率是市场组合的按权重的收益率,其分为无风险收益和风险收益。而市场风险收益率=市场收益率-无风险收益率;即表示市场风险溢价,也就是因为承担了风险而获得相对应的收益率
• 问请问一下，已知资产组合贝塔值和市场组合风险，为什么资产组合系统风险等于贝塔平方*市场组合的方差
  答您好，同学，很高兴回答您的问题
• 问老师，市场组合收益率 ，市场组合必要收益率、和必要收益率、证券投资组合必要收益的区别是什么 ？
  答你好，同学。 市场组合 收益率包含了无风险收益率和风险 收益率。 必要收益率指的是最基本的要求的收益率。 证券投资就是指你投资这证券资产要求 的最低收益率。
• 问老师（Rm-Rf）：市场风险溢酬和市场组合风险收益率这两个对吧？Rm就叫市场组合收益率，还有没有其他叫法
  答市场收益率是市场组合的按权重的收益率,其分为无风险收益和风险收益。而市场风险收益率=市场收益率-无风险收益率;即表示市场风险溢价,也就是因为承担了风险而获得相对应的收益率
• 问关于β系统风险系数的问题。1.β＞0则变化方向与市场组合同向，否则相反。 2.β介于1与-1之间，系统风险小于市场组合风险。变化幅度小于市场组合。 3.β大于一或小于负一，系统风险大于市场组合风险。变化幅度大于市场组合风险。 4.β等于一，系统风险＝市场组合风险。 5.β等于负一，系统风险＝负的市场组合风险，但不代表就等于市场组合风险。 请老师纠错，谢谢。我做题看到的答案和网上搜到的答案还有书上的都不一样，太乱了。
  答系数等于1，系统风险和市场风险一致，变化一致。 系数大于1，系统风险大于市场风险，变化幅度大于市场。 系数小于1，系统风险小于市场风险，变化幅度小于市场。