风险衡量

导读：风险衡量指衡量外汇风险带来潜在损失的概率和损失程度。

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问相关系数衡量非系统风险 贝塔系数衡量系统风险 方差和标准差衡量总风险 对不对？
  答您好！ 你的理解是正确的。
• 问能不能说衡量非系统风险的指标是δ标准差，衡量系统风险的指标是β系数？
  答你好，标准差是衡量全面风险的，贝塔系数专门衡量系统风险。
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• 问请问财管中第二章中的风险，方差，标准差，标准离差率是衡量所有风险（包括系统非系统风险），资本资产定价模型是衡量系统风险吗？
  答同学，你好 你的理解正确 1.风险是实际收益与预期收益的偏离程度，用标准差(方差)、标准差衡量。 2.资本资产定价模型假设多种证券投资组合足够分散掉非系统风险，而系统风险不会被分散，用于衡量系统风险，风险大小用β系数衡量。
• 问为什么非系统风险无法衡量？？？
  答非系统风险是指一定程度上影响企业财务报表的不确定因素，它无法由证券市场决定，主要是指全体证券市场都受到的风险，这种风险的发生会影响公司的价值，从而影响投资者的投资回报率。非系统风险主要是指不受金融市场影响的证券市场的风险，其它的影响因素包括：公司的内部管理问题，经济环境问题，以及政策等，以及证券发行者的操作等。   其实最大的原因就是他不确定性，没办法去衡量；衡量的往往是能确定的，能量化的
• 问衡量资产投资风险的指标有哪些
  答一、夏普比率（Sharpe Ratio） 它的计算公式为 （收益率 - 无风险收益率）/ 波动率。 收益率，指净值的增长率。无风险收益率，指同期银行利率。两者差值，即为超额赚的钱，除以净值增长过程中的波动率（波动率越大，风险越大） 夏普率，表示的是每承担一单位风险，预期可以拿到多少超额收益
• 问衡量风险的指标就是方差标准差和标准差率吗？
  答学员您好，是的，对的
• 问D选项说的投资组合理论就是资本市场线啊，测量风险用的是标准差，标准差衡量的是全部风险，有问题吗？
  答投资组合理论，是指若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低非系统性风险。投资组合的风险指的是其降低的风险，即为非系统风险，不是全部风险哦~
• 问假定，，相关系数为-1时，完全消散非系统风险。标准差可能为0吗？ 标准差衡量整体风险。标准差为0非系统风险和系统风险是不是也没有为0
  答同学，你好 1.如果相关系数为-1，当各项资产的单项标准差*比重刚好相等时，投资组合标准差为0 2.投资组合分散掉的是非系统风险