标准离差

导读：多数翻译为标准差，偶尔翻译为标准离差也称均方差(mean square error)各数据偏离平均数的距离(离均差)的平均数，它是离均差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，标准差也是一种平均数 ;标准离差表示数据的离散程度。

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齐红|官方答疑老师

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• 问标准差率就是标准离差率吗
  答您好。 是一个指标同学，都是标准差/期望值
• 问标准离差率大风险大吗？
  答您好，是的，标准离差率，是一个相对指标，它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。一般情况下，标准离差率越大，资产的相对风险越大；标准离差率越小，资产的相对风险越小。
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• 问标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？
  答新年好 这个标准差越大，风险越大 你提出标准差相同，去比较收益率是不可以的。
• 问标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？
  答你好！一般情况下，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。 β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。
• 问注会财管：离散程度用标准差衡量吗？那变异系数能不能衡量离散程度？
  答你好，变异系数=标准差/均值，代表以均数为准的变异程度，你理解的情况，一般也可以这么讲（不考虑均值层面）
• 问中级财管，“投资收益率”是不是可以理解为“期望收益率”。 期望收益率数值不一样，不能用方差与标准离差比，只能用标准差率比
  答您好！很高兴为您解答，请稍等
• 问衡量风险的指标就是方差标准差和标准差率吗？
  答学员您好，是的，对的
• 问老师， 如图，资本市场线横坐标是标准差，这个标准差是无风险资产与市场组合形成的FM组合的标准差，虽然标注是标准差i ，实际上是投资组合的标准差。对嘛？
  答同学，对的！简单来说横轴是你整个投资组合的波动程度昂