标准离差

导读：多数翻译为标准差，偶尔翻译为标准离差也称均方差(mean square error)各数据偏离平均数的距离(离均差)的平均数，它是离均差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，标准差也是一种平均数 ;标准离差表示数据的离散程度。

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齐红|官方答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

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• 问标准差率就是标准离差率吗
  答您好。 是一个指标同学，都是标准差/期望值
• 问标准离差率大风险大吗？
  答您好，是的，标准离差率，是一个相对指标，它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。一般情况下，标准离差率越大，资产的相对风险越大；标准离差率越小，资产的相对风险越小。
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• 问请问老师，方差，标准差，标准离差率怎么区分，刚开始接触，总是分不清。
  答你好，方差就是组合里面每个值与整个组合平均值的差的平方乘以这个值的占比的加权平均值（具体可以看方差的计算公式）；然后标准差就是方差拿去开平方根，也就是方差等于标准差的平方；标准离差率=标准差/期望值（或者平均值），表示单位均值承担的风险程度。
• 问标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？
  答新年好 这个标准差越大，风险越大 你提出标准差相同，去比较收益率是不可以的。
• 问标准差相同，收益率越小的风险大还是小？是计算标准离差率还是收益率越小风险越小？
  答你好！一般情况下，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大。衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小，在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，则风险越大；标准差或方差越小，则风险也越小。标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险。 β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单个证券风险与整个市场风险的比值。
• 问注会财管：离散程度用标准差衡量吗？那变异系数能不能衡量离散程度？
  答你好，变异系数=标准差/均值，代表以均数为准的变异程度，你理解的情况，一般也可以这么讲（不考虑均值层面）
• 问中级财管，“投资收益率”是不是可以理解为“期望收益率”。 期望收益率数值不一样，不能用方差与标准离差比，只能用标准差率比
  答您好！很高兴为您解答，请稍等
• 问衡量风险的指标就是方差标准差和标准差率吗？
  答学员您好，是的，对的